Yo creo que la más fría es Roma, observo que tiene un clima más continental, las temperaturas mínimas en invierno suelen estar alrededor de 0º y muchas veces menores, bastante comparable a las de Madrid, aunque con mínimas menos extremas.
Barcelona para mí no es fría, excepto en las "olas de frío", en las que en cuanto a nevadas se lleva la palma, aunque las mínimas no suelen ser muy bajas, la influencia marina mitiga bastante el frío nocturno.
Atenas es fría en las olas de frío, que son más frecuentes que en Barcelona, aunque creo que no llega a temperaturas tan bajas, la nieve tampoco creo que alcance los espesores históricos de Barcelona.
Así que habría que matizar, para pasar un invierno largo y frío, pero sin grandes excesos, ir a Roma, y cuando te enteres de un siberiano con recorrido marítimo, a Barcelona, igual suena la flauta, y una ola de frío en el mediterraneo oriental, a Atenas, allí es más seguro pillar cacho, aunque si te acercas a Estambul mejor aún.