¿Dónde puedo encontrar esta información para las localidades o las capitales de provincia españolas? Y si puede ser también que días han sido...

Si te refieres a medias históricas en
http://www.aemet.es/es/web/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos

Si te refieres a si un día en concreto hizo niebla, pues en cualquier web que tenga informes sinópticos, por ejemplo Ogimet

Me refiero a días de niebla mensuales; pero no medias históricas, sino a valores de este año, del pasado...

¿En Ogimet lo puedo encontrar? ¿En qué apartado?

E Ogiment entras en búsqueda de indicativos o en navegación SYNOP
http://www.ogimet.com/gsynop_nav.phtml
coges el sitio que te interesa y te sale el último mes

Pues no se como, pues no existe la variable niebla en ninguno de los dos apartados...

Paso a paso
Imagina que quieres saber su hizo niebla en por ejemplo Lérida
Pues vas a donde te dije y seleccionas lérida (o desde busqueda de indicativos o desde navegación)
Y llegas a algo tal que así
http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?ind=08171&ano=2013&mes=1&day=19&hora=18&min=0&ndays=30
Y a la izquierda de la tabla te sale "diario meteorológico" con dibujitos

Vale, ya me sale. Muchas gracias Manuel